Агентство Moody

- агентство Moody объяснил Понедельник, почему это было придерживаться ее тройной рейтинг облигаций и негативный прогноз для США, ставит перед собой, кроме стандартной & Poors, которое понизило США на прошлой неделе .

Moody 's ожидает, что экономика улучшится, и дополнительные меры по сокращению дефицита бюджета будут введены в действие к 2013 году. Рейтинговое агентство сказал, что это, почему он вновь заявил о своей рейтинг ААА для долгов США 2 августа, , когда сенат согласился на 10-летнего план по сокращению дефицита по более чем на $ 2 трлн.

Но Муди заявил, что его негативный прогноз, который он также назначен на 2 августа, была из-за политических склок в Вашингтоне - самый большой потенциальной угрозой рейтинг облигаций.

"Мы ожидаем, что восстановление экономики будет продолжаться, и дополнительных инициатив, дефицит бюджета сокращение будет ввести в действие к 2013 году," сказал Муди, в своем докладе в понедельник. "Политические партии сейчас, похоже, имеют сходные цели сокращения дефицита".

Но Moody 's также сказал: «Тем не менее, разногласия между двумя сторонами на средства с помощью которых можно добиться сокращения дефицита и трудности в достижении компромисса по повышению долга потолка указывают на риск политической поляризации. Эта неопределенность среди водителей нашей негативным прогнозом. "

Сокровища все еще сейф - Сорта

&

quot; Я не думаю, S & P понизить будет иметь никакого значимого воздействия на ставки по ипотечным кредитам ", сказал Марк Занди, главный экономист Analytics Moody 's." Понижение рейтингов подрывает доверие и экономические перспективы и казначейства доходность отреагировали падением ".

S & P также сказал, что это понижение Федеральной Банки займа Главная , что кредитная поддержка потребителя, делая кредиты другим банкам

Высоко-рейтинг предприятий, как ожидается, выпустить крюк S & P. ??Корпорации, которые базируются в США, которые имеют рейтинг ААА -. как Джонсон & Johnson (JNJ, Fortune 500) - должны сохранить свои стерлингов кредитный рейтинг

Первый Опубликовано:. 8 августа 2011 : 10:25 AM ET

Решение по ставкам Банка Японии / BoJ Interest Rate Decision

Решение по ставкам Банка Японии / BoJ Interest Rate Decision
Дата события: 20.05.2011 03:30
Предыдущее: 0.00-0.10%
Прогнозируемое: 0.00-0.10%
Фактическое: 0.00-0.10%
Период: -
Область: Япония
Важность: Очень важно

Индекс цен производителей, г/г / Producer Price Index (YoY)

Индекс цен производителей, г/г / Producer Price Index (YoY)
Дата события: 20.05.2011 06:00
Предыдущее: +6,2%
Прогнозируемое:
Фактическое: +6.4%
Период: Апрель
Область: Германия
Важность: -

Сальдо платежного баланса, с учетом сезонных поправок, млрд / Current account, adjusted, bln

Сальдо платежного баланса, с учетом сезонных поправок, млрд / Current account, adjusted, bln
Дата события: 20.05.2011 08:00
Предыдущее: --6.5
Прогнозируемое:
Фактическое: -4.7
Период: март
Область: Еврозона
Важность: -

Индекс потребительских цен, м/м / Consumer Price Index m / m

Индекс потребительских цен, м/м / Consumer Price Index m / m
Дата события: 20.05.2011 11:00
Предыдущее: +1,1%
Прогнозируемое:
Фактическое: +0.3%
Период: Апрель
Область: Канада
Важность: Очень важно

Индекс потребительских цен, г/г / The consumer price index, g / g

Индекс потребительских цен, г/г / The consumer price index, g / g
Дата события: 20.05.2011 11:00
Предыдущее: +3,3%
Прогнозируемое:
Фактическое: +3.3%
Период: Апрель
Область: Канада
Важность: Очень важно

Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, м/м / Bank of Canada Consumer Price Index Core, m/m

Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, м/м / Bank of Canada Consumer Price Index Core, m/m
Дата события: 20.05.2011 11:00
Предыдущее: +0,7%
Прогнозируемое: +0,2%
Фактическое: +0.2%
Период: Апрель
Область: Канада
Важность: Очень важно

Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, г/г / Bank of Canada Consumer Price Index Core, y/y

Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, г/г / Bank of Canada Consumer Price Index Core, y/y
Дата события: 20.05.2011 11:00
Предыдущее: +1,7%
Прогнозируемое: +1,6%
Фактическое: +1.6%
Период: Апрель
Область: Канада
Важность: Очень важно

Розничные продажи, м/м / Retail Sales, m/m

Розничные продажи, м/м / Retail Sales, m/m
Дата события: 20.05.2011 12:30
Предыдущее: +0.4%
Прогнозируемое: +0.6%
Фактическое: 0.0%
Период: март
Область: Канада
Важность: Важно

Розничные продажи за исключением авто / Retail Sales ex Autos, m/m

Розничные продажи за исключением авто / Retail Sales ex Autos, m/m
Дата события: 20.05.2011 12:30
Предыдущее: +0.7%
Прогнозируемое:
Фактическое: -0.1%
Период: март
Область: Канада
Важность: Важно

Индекс цен производителей, м/м / Producer Price Index (MoM)

Индекс цен производителей, м/м / Producer Price Index (MoM)
Дата события: 20.05.2011 06:00
Предыдущее: +0,4%
Прогнозируемое:
Фактическое: +1.0%
Период: Апрель
Область: Германия
Важность: -

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 20 мая 2011 года

4-часовой таймфрейм

Общая картина:
По фунту цена закрепилась выше Киджун-сен, что ослабило текущий сигнал и поставило под сомнение дальнейшее нисходящее движение, ожидается формирование сигнала на покупку. Сформированный сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена находится ниже облака Ишимоку. Целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,6055. В случае преодоления этого уровня, следующим таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,5915. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,6200), в случае закрепления цены выше этой линии (что сейчас и произошло), это будет сигналом к сокращению(!) коротких позиций. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение. Боллинжер Бандс показывает сейчас боковое движение, полосы не расширяются и направлены вбок, что означает завершение нисходящего движения. MACD повышается, что означает текущее коррекционное движение, поэтому сейчас не рекомендуется торговать на понижение, возобновлять торговлю рекомендуется после окончания текущей коррекции.
Торговые рекомендации:
В текущей ситуации рекомендуется торговать на понижение с целью - 1,6055 и далее к – 1,5915. Но открывать короткие позиции рекомендуется только в случае обратного усиления текущего сигнала, а именно закрепления цены обратно ниже Киджун-сен, в противном случае ожидается формирование сигнала на покупку. Стоп Лосс располагаем выше 1,6200 и по мере снижения Киджун-сен, подтягиваем вниз и стоп лосс. Открываем короткие позиции после разворота MACD вниз.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия
Киджун-сен – синяя линия
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия
Сенкоу Спан Б – Светло-фиолетовая пунктирная линия
Чинкоу Спан – зеленая линия
Индикатор Боллинжер Бандс:
3 желтых линии
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов
 

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 20 мая 2011 года

4-часовой таймфрейм

Общая картина:
По евро нисходящее движение завершилось, сформировался новый сигнал на покупку с целевым уровнем 1,4498, этот сигнал слабый, но торговать с целью верхняя граница облака Ишимоку можно. Сформированный сигнал на покупку – подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена находится внутри облака Ишимоку. Сейчас целью является уровень 1,4498 – верхняя граница облака. В случае преодоления этого уровня, следующим таргетом будет выступать третий уровень сопротивления 1,4725. Восходящее движение продолжается до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(1,4190), в случае закрепления цены ниже этой линии, это будет сигналом к сокращению длинных позиций. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение. Боллинжер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх. MACD повышается, что свидетельствует о текущем восходящем движении, этот фильтр дает нам сейчас возможность торговать на повышение, но в случае разворота MACD вниз это будет означать начало коррекции.
Торговые рекомендации:
В текущей ситуации рекомендуется торговать на повышение с целью - 1,4498. А в случае преодоления этого уровня, то с целью – 1,4725. Стоп Лосс располагаем ниже 1,4190 и по мере повышения Киджун-сен подтягиваем и стоп лосс. В случае разворота MACD вниз, сокращаем длинные позиции вручную.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия
Киджун-сен – синяя линия
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия
Сенкоу Спан Б – Светло-фиолетовая пунктирная линия
Чинкоу Спан – зеленая линия
Индикатор Боллинжер Бандс:
3 желтых линии
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов
 

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 20 мая 2011 года

Вчера пара USD/JPY продолжила начавшийся накануне рост котировок и к середине дня смогла протестировать уровень 82,20. Таким образом, все восходящее движение развивающееся после 5-го мая приобрело вид пяти-волновой структуры, с некоторым удлинением в 5-й волне. Если это так, то цена будет пытаться завершить формирование 1-й волны (или а) и затем отойти в направлении минимумов начала текущего месяца.

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 20 мая 2011 года

Вчерашняя разнонаправленность торгов по паре USD/CHF несколько усложнила волновую картину формирующуюся после 13-го мая, в пределах всего понижающего, коррекционного движения. В связи с этим минимум минувших суток (0.8765) можно рассматривать, как завершение волны а в составе более продолжительной коррекционной структуры. Если это так, то обозначившийся в ходе вчерашней торговой сессии рост котировок по валютной паре, может развиваться в пределах волны b этой коррекции.

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 20 мая 2011 года

Вчера пара GBP/USD предприняла попытку продолжить начавшийся накануне рост котировок от уровня 61-й фигуры. При этом формирующаяся волновая картина выглядит как серия коррекционных волн разной подчиненности. В связи с этим можно говорить о том, что сложившаяся ситуация демонстрирует неопределенность рынка в отношении дальнейшего развития ситуации по валютной паре. В то же время, убедительная отработка коррекционного уровня 61.8% может позволить Фунту продолжить наметившееся ранее восходящее движение в направлении отметки 1,6350.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 20 мая 2011 года

Вчерашний рост цены по паре EUR/USD к отметке 1.4330, несколько усложнил уже сложившуюся волновую картину в пределах коррекционной структуры развивающейся с первых чисел мая. В результате этого текущая восходящая «коррекция в коррекции» приобретает более сложный вид. Если это так, то минимум минувшей пятницы можно рассматривать как завершение нисходящей волны А, а медленный повышающий локальный тренд текущей недели, как формирование 1-й волны (или а) в границах более сложной и продолжительной коррекционной структуры.

Прогноз движения австралийского доллара по рыночному профилю на пятницу 20 мая 2011 года

В четверг 19 мая рыночный профиль по австралийскому доллару можно отнести к нормальному дню.
На протяжении всего торгового дня австралийский доллар торговался в области сильных уровней поддержки и сопротивления. Оказавшись под давлением во второй половине дня, пара сумела восстановить свои позиции благодаря тесту уровня 1.0602 – VAH от 18 мая.
По итогам дня зоны справедливой цены среды расположились в областях VAL - 1.0634 и VAH -1.0669. Точка контроля POC была сформирована в области 1.0645.

Прогноз на сегодня:
В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар торгуется в очень узком ценовом диапазоне, указывая на боковой характер рынка.
В случае продолжения восходящего движения первым уровнем сопротивления выступит область 1.0680 –POC от 13 мая, от которого 1.0727 – VAL от 9 мая , а затем к 1.0745 – VAL от 11 мая.
Самые консервативные «лонги» будут ждать теста 1.0765 – VAL от 10 мая.
В случае снижения, поддержку сможет оказать POC вчерашнего дня– 1.0645, от которого падение может продолжится к VAH от 18 мая – 1.0635, а затем к POC этого же дня – 1.0622.
Самые консервативные «шорты» будут торговаться до 1.0601 – VAH от 17 мая.

Описание аббревиатур:
Точка контроля – POC (Point of Control) – оранжевая, горизонтальная линия на графике.
Нижний уровень зоны справедливой цены – VAL – фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.
Верхний уровень зоны справедливой цены – VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.
Полуторное расширение начального баланса – IBx1.5 (Initial balance) – желтая, вертикальная линия на графике (верхний уровень над красной линией, нижний уровень, под красной линией)
Двойное расширение начального баланса – IBx2 – зеленая, вертикальная линия на графике (верхний уровень над желтой линией, нижний уровень, под желтой линией).
Тройное расширение начального баланса – Ibx3 – оранжевая, вертикальная линия на графике (верхний уровень над зеленой линией, нижний уровень, под зеленой линией).

Технический анализ на основе Техники Ишимоку валютной пары GBP/CHF на 20 мая 2011 года

H4

Рынок фунтофранка за вчерашний торговый день скорректировался к четырёхчасовой Эталонной линии (4). Была, даже, попытка пробития вверх и цены тестировали отметку 1.4355. Однако на американской сессии медведи перешли в контрнаступление, вернув курс вовнутрь канала Тенкан-Киджун.
Сегодняшнее утро так же выдалось позитивным – быки вновь пытаются пробиться через верхнюю границу канала – Эталонную линию (4). Однако уровень достаточно сильный и, учитывая общую нисходящую тенденцию, покупателям будет достаточно сложно продолжить восстановление.
На это указывает и Чинкоу Спан, которая приближается снизу к недавним локальным минимумам.

 

H1

На часовках, как и ожидалось, Линия вращения не позволила медведям продолжить дальнейшее снижение курса.
Вместо этого на рынок пришли быки, которые вернули цены вовнутрь канала Тенкан-Киджун. Мало того, далее события развивались очень стремительно – рынок начал восстанавливаться, и к открытию американской сессии достиг нижней границы Облака.
Тенкан-сен и Киджун-сен моментально перестроились и сформировали «золотой крест».
А через пару часов быки уже тестировали и верхнюю границу – Сенкоу Спан Б, на уровне 1.4345. Закрепиться выше неё, правда, им не удалось: медведи достаточно быстро вернули цены к Эталонной линии (4), которая в этот момент находилась в горизонтальном состоянии, оказав сильную поддержку рынку.
После этого восстановление было продолжено и Тенкан-сен с Киджун-сен повторно сформировали «золотой крест» (5), который позитивно воздействует и в данный момент.
Очевидно, в ближайшее время следует ожидать дальнейшей активности со стороны покупателей. Возможно пробитие верхней границы Облака.

 

Технический анализ на основе Техники Ишимоку валютной пары AUD/USD на 20 мая 2011 года

H4

Как и предполагалось, австралийский доллар вчера протестировал Эталонную линию на четырёхчасовках и повторно вернулся к нижней границе Облака Ишимоку. Очевидно, быки не теряют надежды на дальнейшее восстановление, так как Тенкан-сен и Киджун-сен сформировали «золотой крест» (5), а Сенкоу Спан А (1) медленно, но, всё же, сужает диапазон Кумо вверх.
Кроме того, Чинкоу Спан пробилась в позитивную область и в данный момент находится над графиком цен. Но через некоторое время она окажется в зоне максимального отклонения от графика. Это может привести к продолжению консолидации под Облаком.
Затем рынок, скорее всего, будет восстанавливаться к уровням 1.0700-1.0725.

 

H1

Несмотря на консолидацию, в которой вчера находился рынок, ближе к концу торговой сессии цены всё-таки закрепились в позитивной области, над Облаком Ишимоку. Курс оззи вновь вернулся к сопротивлению 1.0670 и в данный момент быки усиленно пытаются пройти этот уровень.
Тенкан-сен и Киджун-сен даже сформировали «золотой крест» (5), который вчера был отменён во время боковика.
Бычьи настроения поддерживаются так же и Облаком Ишимоку. Оно имеет повышательный характер, который укрепляется растущей Сенкоу Спан А (1).
Возможно, поэтому, в течение сегодняшней торговой сессии восстановление будет продолжено.
Ближайшее сопротивление находится на уровне 1.0700.

Технический анализ по валютной паре AUD/USD на 20 мая 2011 года

График D1:

Долгосрочный восходящий тренд пары AUD/USD, вероятно, продолжается, индикаторы стохастик и MACD готовы войти в режим покупок, стохастик уже выше своей сигнальной линии. Цели восходящего движения будут давать сетки расширений Фибоначчи 0.9540-1.0255-0.9709, 0.9709-1.1011-1.0504, а также стоит учитывать верхнюю линию вил Эндрюса.

Цели вверху:

- 1.1011 = предыдущий пик (0%)
- 1.1309 = расширение 61.8%
- 1.1581 = расширение 261.8%
- 1.1806 = расширение 100%

Перекупленность/перепроданность рынка (D1)

Осциллятор бестрендовости (Detrended Price Oscillator - DPO) показался выше нулевого уровня, вероятно, сигнализируя о первой подволне очередной волны восходящего тренда. Для более надежного входа предпочтительнее дождаться захода индикатора ниже нуля, когда денежный риск будет минимальным.

Дополнительные поддержки/сопротивления по DPO: зона перепроданности по индикатору - 1.0510 и ниже; зона перекупленности - 1.0740 и выше.

График Н4:

Окончание движения вниз на среднесрочном графике, которое расценивается как коррекция долгосрочного восходящего движения, в ближайшее время можно использовать для сделок на повышение. На долгосрочном графике уже есть предпосылки для работы на продолжение восходящего тренда. То же касается и среднесрочного графика, индикаторы стохастик и MACD в режиме покупок. На движении вверх стоит учитывать сопротивления, которые дает сетка коррекций 1.1011-1.0504.

Цели вверху:

- 1.0698 = 38.2%
- 1.0758 = 50%
- 1.0817 = 61.8%

Перекупленность/перепроданность рынка (H4)

Индикатор DPO уже продолжительное время находится выше нуля, что подтверждает бычий тренд. Сделки на повышение можно открывать от неглубоких откатов.

Дополнительные поддержки/сопротивления по DPO: зона перепроданности по индикатору - 1.0590 и ниже; зона перекупленности - 1.0720 и выше.

Фрактальный анализ по основным валютным парам. Торговые рекомендации

Здравствуйте, уважаемые трейдеры.

По паре Евро/Доллар продолжаем следить за восходящей структурой от 16 мая. По паре Доллар/Франк цена находится в зоне формирования начальных условий для нисходящей тенденции от 16 мая. По паре Фунт/Доллар пока не наблюдаем выраженных начальных условий для верха. По паре Доллар/Йена от 19 мая формируются небольшой потенциал для выполнения коррекции к низу. По паре Евро/Йена продолжаем следить за восходящей структурой от 16 мая. По паре Фунт/Йена восходящую структуру от 13 мая мы рассматриваем в качестве потенциальных начальных условий для среднесрочного движения и здесь ключевые уровни остались без изменения.

Уважаемые трейдеры в своем аналитическом обзоре я рассматриваю развитие структуры на предстоящий день по таким валютным парам как: EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD, EUR/JPY, GBP/JPY и EUR/USD. После прочтения данного материала, Вы должны наиболее четко и понятно представлять возможные перспективы развития валют. В данном методе анализа, для наиболее простого изложения своего подхода к рынку, я использую стандартные термины технического анализа, такие как: уровни поддержки и сопротивления, однако сам метод основан на свойствах фрактальной функции и несет в себе глубокий смысл понимания развития текущей, и будущей ситуации. Все свои расчеты я выполняю от начальных условий развития цикла. Черной стрелкой указано направление движение цены от текущих начальных условий. Красной стрелкой показано альтернативное движение, в случае пробоя ключевых уровней для отмены развития восходящего/нисходящего цикла. Пунктирными стрелками я указываю продолжение движения. Как правило, красной стрелкой я указываю корректировочное движение и краткосрочный выход за уровень. Убедительная просьба: не используйте только одни изображения, изучите текст, чтобы понять последовательность развития того или иного события. Также, прошу учесть, что для более ясного понимания изложенного здесь материала, необходимо ознакомиться с фрактальным анализом, так Вы сможете понимать то, что здесь написано, и как это можно использовать в своей торговой системе.

Прогноз на 20 мая:

По паре Евро/Доллар важными уровнями являются: 1.4488, 1.4453, 1.4389, 1.4360, 1.4185, 1.4119 и 1.4092. Здесь, в диапазоне 1.4360 – 1.4389 мы ожидаем краткосрочное движение к верху, пробой уровня 1.4389 должен сопровождаться выраженным восходящим движением, в данном случае цель 1.4453. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 1.4488, по достижении которого, ожидаем консолидированное движение в коридоре 1.4453 – 1.4488. Уровень 1.4185 является ключевой поддержкой для развития восходящей тенденции в масштабе Н1, его пробой окажет негативное влияние на развитие верха, в данном случае потенциальная цель 1.4119. В целом, развития нисходящей тенденции, мы ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1.4119 – 1.4092, однако до этого коридора мы также ожидаем предварительного формирования начальных условий.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.4360 Take profit: 1.4385
Buy: 1.4390 Take profit: 1.4450
Sell: 1.4185 Take profit: 1.4140

По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями являются: 1.6332, 1.6304, 1.6260, 1.6228, 1.6113, 1.6083 и 1.6012. Здесь основные цели остаются без изменения и мы пока не наблюдаем выраженных начальных условий для верха. Краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в диапазоне 1.6113 – 1.6083, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным движением к потенциальной цели – 1.6012, по достижении этого уровня ожидаем откат к верху. В диапазоне 1.6228 – 1.6260 ожидаем консолидированное движение, пробой уровня 1.6260 будет располагать к дальнейшему развитию восходящей структуры, здесь потенциальная цель 1.6304. Диапазон 1.6304 – 1.6332 является шумовым, до него мы ожидаем формирование полноценных начальных условий для определения последующих целей.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.6260 Take profit: 1.6304
Sell: 1.6113 Take profit: 1.6083
Sell: 1.6080 Take profit: 1.6012

По паре Доллар/Франк ключевым уровня являются: 0.8952, 0.8917, 0.8889, 0.8872, 0.8795, 0.8763, 0.8708, 0.8684 и 0.8639. Здесь ключевые уровни остались без изменения и мы продолжаем следить за развитием нисходящей структуры от 16 мая. Краткосрочное движение к низу, ожидаем в диапазоне 0.8795 – 0.8763, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным нисходящим движением к уровню 0.8708, в коридоре 0.8708 – 0.8684 консолидация цены. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 0.8639, по достижении которого, ожидаем откат к верху. Корректировочное восходящее движение, возможно в диапазоне 0.8872 – 0.8889, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель 0.8917, от этого уровня высока вероятность разворота к низу, его пробой отменит развитие нисходящей структуры от 16 мая. Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.8952, до которого, ожидаем формирование локальных начальных условий для продолжения восходящей тенденции от 5 мая.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.8872 Take profit: 0.8889
Buy: 0.8917 Take profit: 0.8950
Sell: 0.8760 Take profit: 0.8708
Sell: 0.8684 Take profit: 0.8639

По паре Доллар/Йена ключевыми уровнями являются: 82.72, 82.36, 82.24, 81.95, 81.83, 81.47, 81.28, 81.00, 80.87 и 80.65. Здесь от 19 мая формируется небольшой потенциал для развития нисходящей коррекции. Краткосрочное движение к низу, ожидаем в диапазоне 81.47 – 81.28, пробой последнего значения должен сопровождаться импульсивным движением к уровню 81.00, в коридоре 81.00 – 80.87 консолидация цены. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 80.65, по достижении которого, ожидаем откат к верху и формирование потенциала для среднесрочного движения. Диапазон 81.83 – 81.95 является ключевой поддержкой для низа, его проход ценой, будет располагать к дальнейшему развитию восходящей тенденции от 5 мая, здесь первая цель 82.24. Далее ключевые уровни для верха остались без изменения.

Торговые рекомендации:

Buy: 81.95 Take profit: 82.24
Buy: 82.36 Take profit: 82.70
Sell: 81.47 Take profit: 81.28
Sell: 81.25 Take profit: 81.00

По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями являются: 0.9836, 0.9791, 0.9769, 0.9724, 0.9665, 0.9650, 0.9627, 0.9575 и 0.9556. Здесь ключевые уровни остались практически без изменения и мы продолжаем следить за развитием нисходящей коррекции от восходящего цикла 11 мая. Уровень 0.9724 является ключевым сопротивлением для продолжения развития восходящей тенденции, его пробой приведет к движению до 0.9769, в коридоре 0.9769 – 0.9791 ожидаем консолидацию. Пробой уровня 0.9791 приведет к развитию выраженного движения, в данном случае потенциальная цель 0.9836. Продолжения нисходящей коррекции, ожидаем после прохода шумового диапазона 0.9665 – 0.9650, здесь цель 0.9627. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 0.9575, по достижении которого, ожидаем консолидацию в коридоре 0.9556 – 0.9575.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.9724 Take profit: 0.9769
Buy: 0.9770 Take profit: 0.9790
Sell: 0.9650 Take profit: 0.9630
Sell: 0.9625 Take profit: 0.9575

По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями являются: 1.0780, 1.0741, 1.0719, 1.0674, 1.0645, 1.0532, 1.0495, 1.0424, 1.0386 и 1.0304. Здесь мы продолжаем следить за развитием восходящей структуры от 16 мая. Краткосрочное движение к верху, ожидаем в диапазоне 1.0645 – 1.0674, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным движением к уровню 1.0719, в коридоре 1.0719 – 1.0741 консолидация. Потенциальным значением для восходящей тенденции считаем уровень 1.0780, до которого, ожидаем формирование больших начальных условий. Продолжение движения к низу, возможно после пробоя 1.0532, здесь первая цель 1.0495, далее ключевые уровни остались без изменения.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.0680 Take profit: 1.0719
Buy: 1.0741 Take profit: 1.0780
Sell: 1.0532 Take profit: 1.0495
Sell: 1.0493 Take profit: 1.0424

По паре Евро/Йена ключевыми уровнями являются: 118.27, 117.55, 117.21, 116.12, 115.86, 115.17, 114.82 и 114.30. Здесь краткосрочное восходящее движение, ожидаем в диапазоне 117.21 – 117.55, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным движением к потенциальной цели – 118.27, по достижении этого уровня ожидаем консолидацию. Диапазон 116.12 – 115.86 является ключевой поддержкой для верха, его пробой окажет негативное влияние на развитие восходящей структуры от 16 мая, здесь потенциальная ель 115.17, однако уровень может быть не достигнут ценой. В целом, отмены развития восходящей структуры, ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 115.17 – 114.82, в данном случае первая цель 114.30.

Торговые рекомендации:

Buy: 117.21 Take profit: 117.50
Buy: 117.55 Take profit: 118.27
Sell: 115.86 Take profit: 115.40
Sell: 114.82 Take profit: 114.30

По паре Фунт/Йена ключевыми уровнями являются: 135.45, 135.02, 133.96, 133.24, 131.38, 130.93, 130.35 и 130.11. Здесь уровни и стратегия остались без изменения. Развитие восходящей структуры от 13 мая, мы ожидаем после пробоя уровня 133.24, в данном случае первая цель 133.96, в этом диапазоне консолидация. Импульсивное движение к верху, ожидаем после пробоя 133.96, здесь цель 135.02. Потенциальным значением для восходящей структуры, считаем уровень 135.45. Диапазон 131.38 – 130.93 является ключевой поддержкой для развития восходящей тенденции, в нем мы ожидаем краткосрочное движение к низу, пробой уровня 130.93 отменит развитие начальных условий от 13 мая, и здесь первая цель 130.35.

Торговые рекомендации:

Buy: 133.24 Take profit: 133.90
Buy: 134.00 Take profit: 135.02
Sell: 131.35 Take profit: 130.95
Sell: 130.90 Take profit: 130.35

 Внимание! Использование для анализа одних только изображений, может привести к неверной интерпретации текущей ситуации. Также обращаю Ваше внимание на то, что если ключевой уровень был пробит ценой, но цена не закрылась за ним, существует высокая вероятность ложного пробоя.

Волновой анализ по валютной паре AUD/USD на 20 мая 2011 года

Пара AUD/USD закончила волну 1.0888-1.0504 и сейчас развивает к ней коррекцию. По разметке завершенная волна - С 3-го порядка. Цели коррекционного движения вврерх дают сетки коррекций 1.0888-1.0504, 1.1011-1.0504, а также расширений 1.0504-1.0680-1.0594.

Сопротивления:

- 1.0696-98-1.0703 = скопление коррекций 50% и 38.2% и расширения 61.8%
- 1.0741 = 61.8%
- 1.0758 = 50%
- 1.0770 = расширение 100%
- 1.0817 = 61.8%

Если движение вниз продолжится, то цели внизу будут по-прежнему давать сетки коррекций Фибоначчи 0.9709-1.1011, а также расширений 1.1011-1.0536-1.0888.

Цели внизу:

- 1.0514 = скопление уровней - расширение 61.8% и коррекция 38.2% - достигнуты
- 1.0413 = расширение 100%
- 1.0360 = 50%

Волна от 1.0504 будет считаться законченной с пробоем 1.0594.

Направление сделок - BUY до пробоя 1.0568 вниз либо выхода из канала линейной регрессии от 1.0504.

Волновые уровни (условные обозначения):

1-й порядок (самый младший) - пунктиром
2-й, 3-й порядок и старше - толщина линии 1, 2 и так далее
То же касается сеток Фибоначчи и каналов линейной регрессии

Прогноз движения британского фунта по рыночному профилю на пятницу 20 мая 2011 года

В четверг 19 мая рыночный профиль по британскому фунту можно отнести к нормальному отклонению нормального дня.

Проторговавшись практический весь день в боковом канале, лишь иногда выходя за пределы уровней справедливой цены, британский фунт все же сумел найти силы, и практический подобрался к ключевому уровню сопротивления VAL от 12 мая - 1.6240.

По итогам дня зоны справедливой цены среды расположились в областях VAL - 1.6148 и VAH -1.6187. Точка контроля POC была сформирована в области 1.6162.

Прогноз на сегодня:
В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт торгуется в очень узком ценовом диапазоне.
В случае продолжения восходящего движения первым уровнем сопротивления выступит VAL от 12 мая - 1.6240, от которого рост продолжится к POC от 18 мая - 1.6245, а затем к POC от 12 мая – 1.6278.

 

Самые консервативные «лонги» будут торговаться до 1.6319 –VAL от 11 мая.
Первым уровнем поддержки выступает область 1.6209 – VAH от 16 мая, от которого снижение может продолжиться к VAH вчерашнего дня – 1.6187, а затем к POC от 16 мая - 1.6172.
Самые консервативные «шорты» будут торговаться до POC вчерашнего дня – 1.6162.

Внимание. Описание рыночно профиля ведется по фьючерсным июньским контрактам, и цена может незначительно отличаться от предложенных котировок рынка Forex.

Описание аббревиатур:
Точка контроля – POC (Point of Control) – оранжевая, горизонтальная линия на графике.
Нижний уровень зоны справедливой цены – VAL – фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.
Верхний уровень зоны справедливой цены – VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.
Полуторное расширение начального баланса – IBx1.5 (Initial balance) – желтая, вертикальная линия на графике (верхний уровень над красной линией, нижний уровень, под красной линией)
Двойное расширение начального баланса – IBx2 – зеленая, вертикальная линия на графике (верхний уровень над желтой линией, нижний уровень, под желтой линией).
Тройное расширение начального баланса – Ibx3 – оранжевая, вертикальная линия на графике (верхний уровень над зеленой линией, нижний уровень, под зеленой линией).

Аналитический обзор EUR/USD с прогнозом на пятницу 20 мая 2011 года

В четверг европейская валюта выросла против доллара США, так как слабые экономические данные США продолжили говорить в пользу мягкой денежно-кредитной политики в стране, оказывая понижательное давление на доллар.

Завершились торги в пользу европейской валюты, которая укрепилась против доллара США на 61 пункт, волатильность торгов составила 118 пунктов.

Фундаментальный обзор:
Касаясь фундаментальных данных, стоит отметить, что число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю с 8 по 14 мая сократилось на 29 000 до 409 000.
Данные за предыдущую неделю были пересмотрены до 438 000 с 434 000.
Экономисты ожидали, менее масштабного сокращения лишь на 11 000.
Активность в зоне ответственности Федерального резервного банка Филадельфии в мае текущего года снизилась.
Согласно опубликованному отчету индекс деловой активности упал до 3,9 пункта против 18,5 пункта месяцем ранее.
Экономисты, ожидали, что индекс в мае составит 20,0.
Если рассматривать данный индекс более детально, следует отметить, что индекс новых заказов в мае упал до 5,4 против 18,8 в апреле, тогда как индекс поставок снизился до 6,5 против 29,1 месяцем ранее.
По данным Conference Board индекс опережающих экономических индикаторов США в апреле текущего года также снизился на 0,3% после роста на 0,7% в марте, тогда как экономисты прогнозировали, что индекс в апреле останется на том же уровне.
Индекс синхронных индикаторов поднялся на 0,1% в апреле после роста на 0,2% в марте, а индекс запаздывающих индикаторов вырос в апреле на 0,5% после роста на 0,3%.

Технический анализ:
Как я отмечал в прошлом обзоре, торговля продолжает вестись в восходящем ценовом канале, нижняя граница которого в настоящее время проходит в области минимума вчерашнего дня - 1.4205, тогда как верхняя граница расположилась у максимума вчерашнего дня – 1.4322 и максимума сегодняшнего дня – 1.4335.
Рост пары сдерживает ключевой уровень сопротивления – 1.4339, от которого восходящее движение может продолжиться к 1.4374, а затем к 1.4412.
Стоит обратить внимание, что пара пробила снизу вверх и 200 дневную экспоненциальную среднюю скользящую, что продолжает указывать на формирование сильного восходящего движения в среднесрочной перспективе.
Первым ключевым уровнем поддержки выступает все та же 200 дневная средняя, расположенная в области 1.4289, от которой падение продолжится к 1.4273, а затем к 1.4238.
Полосы Боллинджера по-прежнему направлены вверх и указывают на сильную волатильность рынка, что лишь подтверждает формирование восходящей тенденции по паре. Торговля ведется в верхней части канала и средняя линия полос, расположенная в области 1.4285, выступает в качестве динамической поддержки для пары.
Индикатор MACD находится в области покупок, однако за последние несколько дней мы можем видеть формирование небольшой дивергенции по паре, что является первыми предпосылками для разворота существующей тенденции.

 

Рекомендации на сегодня:
Уровни поддержки: 1.4289, 1.4273, 1.4238
Уровни сопротивления: 1.4339, 1.4374, 1.4412
Сегодня я рекомендую покупать пару при закрытии по часовому таймфрейму выше уровня 1.4329 с целью – T/P 1.4405 и S/L 1.4304
Продавать можно при закрытии по часовому таймфрейму пары ниже уровня 1.4293 с целью – T/P 1.4224 и S/L 1.4318

 

Обзор нефти за 19 мая 2011 года

Фьючерсы на нефть упали в четверг после того, как ряд экономических данных усилил опасения относительно ослабевающего спроса на нефть.
По итогам торгов на NYMEX котировки июньских фьючерсов на легкую малосернистую нефть снизились на 1,66 доллара, или на 1,7 проц, до 98,44 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent на ICE подешевели на 1,02 доллара, или на 0,9 проц, до 111,28 доллара за баррель.
Инвесторы пристально следили за отчетами о ситуации в экономике США в преддверии летнего сезона, когда использование бензина достигает пика. Вялая экономическая активность часто означает, что существует вероятность того, что граждане буду водить автомобиль реже или возьмут отпуск.
Разочаровывающие данные способствовали падению цен на нефть ниже отметки 100 долларов за баррель спустя день после того, как они закрылись выше этого психологически важного уровня впервые за неделю.
Несмотря на опасения относительно ослабления спроса, Автомобильная ассоциация заявила, что автомобильные путешествия в США на выходных по случаю Дня памяти погибших в войнах упадут всего лишь на 0,3 проц по сравнению с тем же периодом предыдущего года, даже несмотря на то, что розничные цены на бензин выросли на 1 доллар по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Примерно 30,9 млн американцев отправятся в путь на выходных с 26 по 30 мая.
Индекс опережающих экономических индикаторов США неожиданно упал в апреле, продемонстрировав первое снижение с июня 2010 года. Такие данные были представлены в четверг Conference Board. Отчет, который указывает на экономические перспективы в стране в следующие 3-6 месяцев, стал последним сигналом неровного восстановления экономики США, являющихся крупнейшим мировым потребителем нефти.
Активность в зоне ответственности Федерального резервного банка Филадельфии в мае лишь немного выросла. Согласно опубликованному в четверг отчету ФРС-Филадельфия, общий индекс деловой активности в мае упал до 3,9 против 18,5 в апреле.
Пессимистичные отчеты не были ограничены США. Официальные данные продемонстрировали, что экономика Японии вернулась к рецессии в 1-м квартале, так как землетрясение 11 марта ударило по деловой активности. Япония является третьим крупнейшим потребителем нефти в мире.
Международное энергетическое агентство в четверг предупредило о том, что высокие цены на нефть угрожают восстановлению мировой экономики, заявив, что существует &quote;ясная и срочная необходимость&quote; дополнительных поставок нефти на мировой рынок.
&quote;Дальнейшее повышение цен на этом этапе экономического цикла создает риск краха восстановления мировой экономики и также не в интересах ни производящих, ни потребляющих стран, - говорится в заявлении МЭА. – Мы готовы работать с производителями&quote;.
Фьючерсы на нефть начали торги с повышением после того, как Министерство труда США сообщило о более сильном, чем ожидалось, падении числа заявок на пособие по безработице на неделе 8-14 мая. Однако в продолжение сессии трейдеры сконцентрировались на более масштабных отчетах Японии и США.
В последние недели нефтяные фьючерсы торговались волатильно. Котировки фьючерсов на NYMEX резко упали с максимума 114,83 доллара за баррель, достигнутого в начале мая. Однако они восстановились с минимума за два с половиной месяца 94,63 доллара за баррель, к которому они опустились в падения цен на рынках сырьевых товаров ранее в этом месяце.
Цены на заправках снизились с максимумов около 4 долларов за галлон, предоставив некоторую передышку водителям. В четверг средняя цена галлона бензина regular в США составила 3,91 доллара против 3,98 доллара неделей ранее, согласно данным Автомобильной ассоциации.

Обзор фондового рынка США за 19 мая 2011 года

Фондовые индексы США продемонстрировали рост второй день подряд после того, как акции LinkedIn Corp. удвоились в цене, усилив надежды на то, что IPO может привлечь большее число инвесторов к рискованным активам.
По итогам торгов Dow Jones Industrial Average вырос на 45,14 пункта, или на 0,36 проц, до 12605,32 пункта. Standard & Poor’s 500 поднялся на 2,92 пункта, или на 0,22 проц, до 1343,60 пункта. Nasdaq Composite повысился на 8,31 пункта, или на 0,30 проц, до 2823,31 пункта.
Акции American Express, подорожавшие на 1,5 проц, и McDonald's, выросшие в цене на 1,5 проц, были в лидерах роста.  
Бумаги Intel подешевели на 1,4 проц после того, как Goldman Sachs понизил рекомендацию по ним до &quote;продавать&quote;, прогнозируя, что тенденции поставок чипов компании ухудшатся позднее в текущем году. Акции H-P упали в цене на 1 проц.
Акции Big Lots подешевели на 11 проц. Дискаунтер решил не принимать предложения о покупке от инвестиционных компаний, сочтя их слишком низкими, сообщила Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
Бумаги Advance Auto Parts упали в цене на 10 проц - показатели за 1-й квартал оказались ниже прогнозов аналитиков. Акции Limited Brands подешевели на 3,9 проц после того, как ритейлер опубликовал разочаровывающий прогноз.
Бумаги ритейлера Dollar Tree подорожали на 2,9 проц; прибыль компании за 1-й квартал подскочила на 59 проц, что выше прогнозов.
Рост индексов произошел, несмотря на слабые экономические данные. Акции утратили некоторые позиции на торгах утром после того, как отчет ФРС-Филадельфия продемонстрировал падение общего индекса деловой активности в мае. Между тем продажи на вторичном рынке жилья в США в апреле немного снизились. Эти данные убрали некоторые благоприятные настроения с рынка, возникшие после публикации более сильных, чем ожидалось, данных по числу заявок на пособие по безработице в США.


Свечной анализ EUR/GBP на 20 мая 2011 года

Валютная пара EUR/GBP нашла спрос при падении к уровню поддержки 0.8650, после чего совершила уверенный отскок вверх.
Ранее на дневном графике EUR/GBP образовалась свеча Long Shadows, которая подает сигнал к снижению, что и подтвердилось впоследствии.
Данная свеча показывает, что ранее валютная пара EUR/GBP совершила мощное восходящее движение после неудачной попытки прорыва уровня поддержки 0.8300. Однако, приблизившись к отметке 0.9000, она совершила разворот. Это в свою очередь означает, что “медведи” активизировались на данной отметке, не дав “быкам” здесь закрепиться.
В пользу нисходящего движения говорит дивергенция на RSI и MACD.
Прорыв уровня коррекции Фибоначчи 23.6 означает, что данная точка зрения верна.
Как указывалось ранее, при успешном тестировании уровня коррекции Фибоначчи 38.2 ожидаем снижения с целью на 0.8650, где расположен уровень коррекции Фибоначчи 50.0. Прорыв 0.8650 приведет к падению с целью на следующий уровень поддержки 0.8350.
Стоит отметить, что стоп-приказы следует размещать чуть выше уровня сопротивления 0.9050, поскольку его прорыв откроет путь на отметку 0.9160.
В среднесрочной перспективе, откат от 0.8067 завершен 3-мя волнами на 0.9041.Текущая коррекция означает, что падение с отметки 0.9799 (максимум 2008 г) продолжается с целью обновления минимумов ниже 0.8067. Прорыв уровня поддержки 0.8650 подтвердит эту точку зрения и приведет к нисходящему движению с целью на отметку 0.8284, прорыв которой откроет путь на 0.8067.
Тем не менее, прорыв уровня сопротивления 0.9050 будет означать, что среднесрочная коррекция с 0.9799 завершена 3-мя волнами на 0.8067. В этом случае, долгосрочный восходящий тренд, который начался в 2000 г, вероятно, продолжится с целью обновления максимумов выше 0.9799.

Свечной анализ EUR/USD на 20 мая 2011 года

На 4-часовом графике валютная пара EUR/USD совершает откат после того, как успешно пробила уровень поддержки 1.4150. Тем не менее, взгляд на валютную пару остается медвежьим.
Ранее EUR/USD сформировала комбинацию свечей In-Neck, которая подает сигнал к продолжению нисходящего движения, что и подтвердилось впоследствии.
Данная комбинация свечей показывает, что валютная пара резко упала после того, как не смогла закрепиться выше отметки 1.4900, сформировав тем самым “бычью западню”. Вдобавок, “медведи” стали наращивать свое присутствие при прорыве восходящего тренда.
В пользу дальнейшего снижения говорит тот факт, что EUR/USD пробила уровень коррекции Фибоначчи 38.2, в то время как прорыв 1.4150 нацелил валютную пару на 1.4020.
Прорыв уровня поддержки 1.4150, вероятно, означает, что рост с отметки 1.2869 до 1.4943 завершен, по крайней мере, в краткосрочной перспективе.
К тому же, на 4-х часовом графике сформировалась еще и “медвежья” комбинация свечей Falling Three Methods, что только усилило падение.
Стоит подчеркнуть, что стоп-приказы следует размещать чуть выше уровня сопротивления 1.4515, поскольку прорыв данной отметки откроет путь на 1.4775. Пробой 1.4515 будет также означать образование краткосрочного дна.
Согласно среднесрочному взгляду на валютную пару, EUR/USD торгуется в восходящем тренде выше главного уровня поддержки 1.3430, что говорит нам о том, что рост находится еще в процессе. Коррекция с 1.6039 была завершена тремя волнами. В то же время, если произойдет разворот, то прорыв уровня сопротивления 1.4943 откроет путь на 1.5148 с последующей целью на 1.6039 и будет означать продолжение среднесрочного бычьего тренда. С другой стороны, прорыв уровня поддержки 1.3430, вероятно, приведет к еще одному среднесрочному падению до 1.1875.

Технический анализ USD/CAD на 20 мая 2011 года

Уровни поддержки: 0.9513, 0.9440, 0.9400
Уровни сопротивления: 0.9840, 0.9972, 1.0050

На 4-часовом графике валютная пара USD/CAD демонстрирует нисходящее движение. Тем не менее, рост может продолжиться после текущего отката.
Как указывалось ранее, в случае прорыва уровня сопротивления 0.9721 ожидаем восходящее движение с целью на 0.9972. Далее, пробой 1.0380 будет означать, что откат от 1.0680 завершен, и стоит ожидать дальнейшего роста.
Стоит также отметить, что на 4-часовом графике сформировалась фигура разворота - “перевернутая Голова и Плечи”. Прорыв линии шеи подтвердил эту точку зрения и нацелил валютную пару примерно на 1.0050. С другой стороны, пробой уровня поддержки 0.9513 укажет на ложное формирование данной фигуры.
К тому же, если произойдет разворот, то прорыв уровня поддержки 0.9440 откроет путь на 0.9400. К тому же, можно ожидать дальнейшего падения с целью на отметку 0.9353, которая является уровнем проекции Фибоначчи 100.0 с 1.0285 на 0.9666 до 0.9972.
В среднесрочной перспективе, прорыв уровня поддержки 0.9930 указал на продолжение среднесрочного нисходящего тренда с 1.3063 (максимум 2009 г.) с целью на 0.9400. Однако, данное нисходящее движение, вероятно, является коррекцией, а в районе 0.9056-0.9700 находится мощный уровень поддержки.
Пока уровень сопротивления 0.9972 не пробит, взгляд на валютную пару будет оставаться медвежьим.
Если произойдет разворот, то пробой 1.0851 подтвердит прорыв нисходящего тренда с 1.3063. В этом случае ожидается, что USD/CAD совершит восходящее движение до уровня сопротивления 1.1126 с последующей целью на 1.1866.

Обзор кукурузы за 19 мая 2011 года

Фьючерсы на кукурузу закрылись в четверг практически без изменений на фоне фиксации прибыли трейдерами после резкого роста накануне.
По итогам торгов на CBOT июльские фьючерсы на кукурузу закрылись с понижением на 1 1/2 цента, или 0.2 проц, на 7.48 1/4 долл за бушель.
Поддержку рынку ранее в четверг оказали прогнозы метеорологических служб, согласно которым проливные дожди ожидаются в США на этих выходных.
Трейдеры продолжают пристально следить за состоянием погоды, поскольку фермерам необходимо вырастить хороший урожай в этом году для пополнения запасов, которые находятся на 15-летних минимумах.
В прошлом месяце фьючерсы на кукурузу достигли рекордных максимумов на фоне сильного спроса, но с тех пор снизились на 3 проц. Если погода продолжит не радовать, а спрос расти, то фьючерсы могут обновить исторические максимумы в ближайшей перспективе.
Прогнозы погоды не благоприятствуют для посевных работ на Среднем Западе США в ближайшие 10-дней. Ожидаются приостановки земельных работ в штатах Индиана и Огайо, где фермеры не успели посадить кукурузу до 15 мая. Аналитики считают, что если кукуруза не будет полностью посажена до этого числа, то существует большая вероятность получения плохого урожая осенью.
Эксперты опасаются, что запасы кукурузы продолжат снижаться после падения цен к 6-недельному минимуму, где фьючерсы встретили сильный спрос. Трейдеры опасаются, что этой осенью будет наблюдаться снижение поставок, поэтому они заранее покупают контракты по сниженным ценам.
Согласно данным Министерства с/х США, недельные экспортные продажи кукурузы составили 1.2 млн тонн, что превысило ожидания аналитиков. К тому же, заказы на поставку кукурузы до 31 августа составили 843 200 тонн, что на 94 проц выше предыдущего показателя. Крупными покупателями стали Южная Корея и Япония.

Обзор пшеницы за 19 мая 2011 года

Фьючерсы на пшеницу закрылись с небольшим понижением в четверг на фоне фиксации прибыли после резкого взлета котировок ранее ввиду опасений относительно погодных условий в Европе и США.
По итогам торгов на CBOT июльские фьючерсы на пшеницу закрылись с понижением на 5 центов, или 0.6 проц, на 8.12 долл за бушель.
Ранее в четверг поддержку рынку оказали опасения относительно засушливой погоды в Европе, в частности во Франции, в то время как проливные дожди в США могут пагубно сказаться на урожае этого года. Аналитики Rabobank понизили свои прогнозы по глобальному производству пшеницы до 657.6 млн тонн, что на 2 проц ниже оценок Министерства с/х США. К тому же, в Rabobank предупредили, что погода является самой главной угрозой для пшеницы. В среду аналитики Strategie Grains также понизили прогнозы по урожаю пшеницы во Франции, которая является самым крупным производителем этой с/х культуры в Западной Европе.
Участники рынка продолжают пристально следить за состоянием пшеницы в Северной Европе, а также Германии, где, как ожидается, объемы урожая окажутся значительно ниже текущих прогнозов.
Трейдеры продолжают беспокоиться относительно снижения поставок ввиду плохих погодных условий в главных районах культивирования этой зерновой культуры после того, как в прошлом году Россия ввела эмбарго на экспорт зерновых на фоне сильной засухи. Цены на пшеницу достигли максимумов за 2.5 года в феврале этого года, но с тех пор снизились на 7 проц.
В США, в частности в Северной Дакоте, проливные дожди ожидаются на этих выходных, что может привести к очередной приостановке земельных работ. По состоянию на прошлое воскресенье посевы пшеницы были завершены на 36 проц, что на 40 проц ниже среднего показателя за 5 лет.
В Канаде также наблюдаются плохие погодные условия. Согласно прогнозам метеорологических служб, дожди ожидаются на этих выходных, что может пагубно сказаться на состоянии урожая этого года.

Обзор золота за 19 мая 2011 года

Фьючерсы на золото и серебро закрылись с понижением в четверг. Более сильная ситуация с занятостью в США оказала давление на цены. При этом котировки фьючерсов на серебро снизились также на фоне сохраняющейся обеспокоенности трейдеров после резкого падения цен на этот металл, наблюдавшегося ранее в этом месяце.
По итогам торгов на COMEX котировки июньских фьючерсов на золото снизились на 3,40 доллара, или на 0,2 проц, до 1492,40 доллара за тройскую унцию. Майские фьючерсы на золото подешевели на 3,40 доллара до 1492,20 доллара за унцию.
Цены на серебро, которые были волатильными после падения на 27 проц в первую неделю мая, снизились. Котировки июльских фьючерсов на серебро упали на 16,5 цента, или на 0,5 проц, до 34,932 доллара за тройскую унцию. Майские фьючерсы на серебро подешевели на 16,7 цента, или на 0,5 проц, до 34,927 доллара за тройскую унцию.
Когда цены превышают скользящую среднюю за 100 дней, технические трейдеры считают, что рынок вступает на восходящий тренд, и склоняются к покупке серебра. Между тем падение ниже этой средней будет указывать на нисходящий тренд, что считается сигналом на продажу.
Согласно еженедельным данным, представленным в четверг Министерством труда США, число первичных заявок на пособие по безработице на неделе 8-14 мая с учетом коррекции на сезонные колебания упало на 29 000 до 409 000. Показатель превысил прогноз экономистов которые ожидали, что число заявок сократится на 11 000.
Это ухудшило отношение инвесторов к золоту, поскольку оно считается инструментом хеджирования против экономической неопределенности и перестает пользоваться спросом, когда экономические условия улучшаются.
Некоторые участники рынка обеспокоены тем, что Федеральная резервная система США ужесточит свою мягкую денежно-кредитную политику раньше на фоне того, что восстановление экономики набирает обороты.
Всемирный совет по золоту в четверг сообщил о том, что мировой спрос на золото в 1-м квартале 2011 года вырос на 11 проц по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 981,3 тонны. Росту способствовало увеличение спроса на ювелирные изделия на ряде рынков, в том числе в Индии и Китае. В то же время, рост во многом связан с широкомасштабным увеличением покупок слитков и монет.
Индия осталась опорой рынка, хотя инвестиционный спрос на физическом рынке со стороны Китая более чем удвоился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 90,9 тонны. При этом спрос на ювелирные изделия в Китае вырос на 21 проц до 142,9 тонны.
Данные, опубликованные Ассоциацией Лондонского рынка драгоценных металлов вечером в среду, продемонстрировали, что в апреле инвесторы продолжили проявлять интерес к физическому владению драгоценными металлами. Средний объем перемещенных унций золота в апреле вырос на 18 проц по сравнению с предыдущем месяцем до 22,5 млн в день. По сравнению с тем же периодом предыдущего года он вырос на 41 проц с 16 млн унций в день.
Средний объем перемещенных унций серебра в апреле вырос на 23 проц по сравнению с предыдущем месяцем до 179,2 млн в день. Показатель вырос на 93 проц с 92,7 млн унций в день в апреле 2010 года.

Фундаментальный обзор иены в среднесрочной перспективе

Сегодня Банк Японии объявил информацию о процентной ставки: ставка была оставлена без изменений на уровне 0,0-0,1%. Решение о ставке являлось ожидаемым и вполне обоснованным. Ведь помимо финансового кризиса на страну обрушилось мощнейшее землятресение. 
Таким образом, можно сказать, что для торгов по иене есть довольно таки сильные предпосылки для длинных позиций. Что касается статистических фундаментальных данных странных Восходяшего солнца, то статистика сейчас может лишь ухудшатся, тем самым ускоряя падение иены против доллара США. Подобная тенденция конечно же может быть сломлена мягкой политикой ФРС США, в случае если доллар продолжит свое падение против всех основных валют, в том числе и иены.
Со стороны Соединенных Штатов есть серьезные предположения об ужесточении денежно-кредитной политики. Возможно повышение процентной ставки уже к концу этого года.
 

Фундаментальный обзо рынка на 20 мая 2011 года

Евро сохранил недавно отвоеванные у доллара США позиции на азиатской сессии в пятницу, так как инвесторы наблюдают за тем, как дальше будет развиваться ситуация на сырьевом рынке и рынке акций, за проблемами суверенного долга еврозоны и за потенциально возможным повышением ставок в еврозоне.

Однако стоит отметить, что рост единой валюты ограничен крупным барьером из опционов с экспирацией в понедельник. Укрепление евро поддерживается слабостью доллара после выхода в четверг данных о росте производства. Вышедшие плохие экономические данные США продолжают свидетельствовать в пользу сверхмягкой денежно-кредитной политики, оказывая давления на доллар против евро.Данные о росте цен производителей в Германии, в два раза превысившие прогноз, и ожидания дальнейшего ужесточения монетарной политики, похоже, затмили обеспокоенность инвесторов разногласиями между европейскими политиками по вопросу долгового кризиса Греции. &quote;На наш взгляд, ситуация в Греции была слишком раздута рынком, и мы думаем, что политики из ЕЦБ и МВФ близки к решению проблемы&quote;, - считает Гэвин Френд, валютный аналитик из nabCapital.

По словам члена правления Европейского центрального банка Гертруды Тумпель-Гугерель, ЕЦБ должен выйти из своих нестандартных мер денежно-кредитной политики на фоне улучшения финансовых условий. Это заявление стало сигналом того, что повышение процентной ставки не за горами. Хотя опасения, связанные с долговыми проблемами еврозоны, не дают евро вырасти значительно выше 1,43 доллара США, ожидания того, что ЕЦБ, возможно, в июле снова повысит процентную ставку, означает, что евро, вероятно, получит поддержку.

 

Анализ взаимосвязей финансовых рынков. ФРС раскрыла карты 20 мая 2011 года

 

Здравствуйте, уважаемые коллеги!

 

Центральным событием прошлой недели стала публикация протоколов заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США, состоявшегося 26 – 27 апреля 2011 года - Minutes of the Federal Open Market Committee. Несмотря на то, что заседание комитета не приняло решение о повышении целевой ставки по федеральным фондам – «fed fund target rate», - на заседании прозвучал ряд интересных моментов, которые я буду в дальнейшем использовать в своем анализе ситуации на финансовых рынках.

Остановлюсь на этих моментах подробнее. Прежде всего, я хотел бы отметить тот момент, что Комитет по открытым рынкам начал проводить консультации и намечать пути выхода из политики количественного ослабления. На заседании было отмечено, что изменение этой политики будет включать в себя сокращение избыточных резервов в банковской системе, общее сокращение баланса ФРС и возвращение к структуре, при которой ценные бумаги агентств Fannie Mae, Freddie Mac и Federal Home Loan Bank будут выведены со счета SOMA. Другими словами, на счете должны остаться только ценные бумаги Казначейства США. По состоянию на 18 мая 2011 года счет SOMA содержит $120758000,0 тыс. агентских ценных бумаг. Источник Bank of NY.

Согласно протоколам заседания, стратегия, которой будет придерживаться Комитет, заключается в сбалансированном применении повышения целевой ставки по федеральным фондам, повышении краткосрочных процентных ставок и снижении объемов долгосрочных ценных бумаг, находящихся на счете SOMA, изменения ставки по избыточным резервам «interest on excess reserves (IOER) rate» и использовании механизма обратного РЕПО.
Было подчеркнуто, что обо всех изменениях в политике ФРС общественности будет сообщено дополнительно, и все изменения будут сопровождаться опережающими заявлениями ответственных чиновников.
Не буду дальше вдаваться в подробности протоколов, для меня, в принципе, достаточно информации, чтобы делать выводы.

Итак, скорее всего, в конце второго квартала ФРС закончит политику количественного ослабления и начнет проводить политику нормализации баланса и снижения резервов в банковской системе, в том числе, начнет выводить за счет SOMA бумаги агентств.

В свою очередь, это означает, что до конца второго квартала политика количественного ослабления будет продолжена, и только затем начнется обратный процесс. Другими словами, до заседания FOMC, которое состоится 21 – 22 июня 2011 года, фундаментальный тренд будет направлен на снижение курса доллара США. Кроме этого, ФРС открытым текстом указала нам, какие опережающие индикаторы следует использовать для оперативного мониторинга ситуации.

Перечислю некоторые из них:

- объемы избыточных резервов в депозитарии ФРС;
- изменения и размер счета SOMA;
- изменение краткосрочных процентных ставок, динамика аукционов казначейских веселей США;
- изменение коридора между эффективной ставкой по федеральным фондам и уплачиваемой ставкой за избыточные резервы.

Давайте проанализируем начальные условия и их изменения, которые существуют на текущий момент времени:

Динамика краткосрочных процентных ставок.

Как я сообщал ранее в своих обзорах «Вести из Казначейства США», доходность векселей находится у значений близких к 0. Таким образом, со стороны краткосрочных процентных ставок мы имеем два фактора, действующих на курс американского доллара.

Первый фактор заключается в том, что обеспокоенные долговым кризисом еврозоны инвесторы конвертируют активы, номинированные в евро, и срочно паркуют средства, одалживая их правительству США. Этот процесс взывает повышение спроса на доллар США как источник ликвидности.

Второй фактор действует на доллар США в сторону снижения его курса, т.к. разница процентных ставок делает более привлекательными вложения в активы, номинированные в евро.

Следовательно, пока спрос покупателей на векселя Казначейства США не снизится, а их доходность не повысится, мы не можем говорить о снижении курса американского доллара. По моему мнению, для снижения курса доллара США необходим возврат на уровень доходности 0,15-0,20 % годовых для 3-х месячных казначейских векселей США. Т.е. к средним значениям 2009 – 2011 годов.

Изменение и размер счета System Open Market Account – SOMA.

Как показывает отчет от 18 мая 2011 года, за прошедший период 11 мая 2011 год, размер счета увеличился на $ 20794003,3 тыс. и составил $ 2531761505,1 тыс. Как нам указали протоколы заседания Комитета, при ужесточении кредитно денежной политики размер счета SOMA должен уменьшаться, в данном случае, размер счета увеличивается. Следовательно, ФРС продолжает свою политику в заранее запланированных объемах, и этот факт оказывает на доллар США давление в сторону снижения его курса. Источник Bank of NY.

Объемы избыточных резервов коммерческих банков США - Excess reserves

С учетом того, что в настоящий момент ставка, уплачиваемая ФРС за хранение избыточных резервов в депозитарии Interest Rate Paid on Excess Reserve Balances, составляет 0,25 % годовых, а доходность казначейских векселей США находится около нулевой отметки, не удивительно, что избыточные резервы банков вновь выросли до рекордных значений и составили фантастическую сумму $ 1,502023 трлн., что, с одной стороны, говорит о том, что банки предпочитают складывать кеш в носок дяди Бена. С другой стороны у меня есть четкое понимание, что такая избыточная денежная масса оказывает на рынок огромное давление и при любом удобном случае будет вложена в более перспективные направления, чем получение прибыли размером 0,25% в год.

Следовательно, данный факт также оказывает давление на доллар США в сторону его снижения. Как мы все прекрасно понимаем, деньги не должны лежать без движения.

Взаимодействие избыточных резервов коммерческих банков и цена на золото USD per ounces.

 

Взаимодействие избыточных резервов коммерческих банков и цена на золото  USD per ounces.

Побочным эффектом сложившейся ситуации вполне может стать повышение цены на золото, выраженной в долларах США. В настоящий момент изменение объемов избыточных резервов банков и цена на золото находится в прямом взаимодействии. С учетом того, что золото выполняет роль «актива убежища» я могу предположить, что цена золота, выраженная в долларах США за тройскую унцию, в ближайшее время может продолжить свой рост и обновить максимумы.

 

Выводы: В свете вышесказанного анализа фундаментальной ситуации на ближайшую перспективу, можно предположить, для курса EUR/USD движение в диапазоне 1,40 – 1,43, с дальнейшей возможностью роста вплоть до значений 1.50. Снижение курса ниже отметки 1,40 в настоящий момент маловероятно, и может быть вызвано только резким ухудшением ситуации на рынке долговых обязательств Евросоюза.

По моему мнению, наиболее перспективным активом для покупок является золото, номинированное в долларах США. В свете сложившейся ситуации данный актив наиболее привлекателен для покупок в рамках краткосрочных спекуляций с целями на обновление исторических максимумов. Тем более, что в настоящий момент техническая картина имеет ряд локальных минимумов (1440 - 1450 $ per ounces) для установки стоп уровней.

 

Предупреждение о рисках. Данная статья является личным мнением автора, и служит целям информационного сопровождения участников рынков. Все прибыли или убытки, возникшие в результате решений принятых на основании этой статьи, являются сферой компетенции лиц принимающих эти решения, и не являются сферой ответственности автора. Автор не претендует на истину в последней инстанции и с удовольствием выслушает или обсудит альтернативное мнение.

Связаться с автором статьи: gleb.kabanov@analytics.instaforex.com
 

Фондовый рынок падает

"Понижен из Fannie Mae и Freddie Mac отражают их прямой зависимости от американского правительства," S & P говорится в заявлении.

С 2008 года Fannie и Freddie стоить налогоплательщикам $ 141 млрд, поскольку федеральное правительство вкладывать деньги в их усилиях по стабилизации рынка жилья.

Вместе с Джинни Мэй, фирм гарантии более чем на 80% ипотеки в стране.

Тем не менее, не ясно, что - если таковые имеются - влияют на понижение на Fannie и Freddie могут оказать на ставки по ипотечным кредитам.

0:00 / 4:17 S & P: Налоговый богатых стабилизировать США ratingvidConfig.push ({videoArray: [{№: "video/news/2011/08/08/n_sandp_usa_aaa_downgrade. "}] });

Некоторые наблюдатели - даже S & P себя - опасались, процентные ставки будут спайка после понижения рейтинга США. А это может ударить покупателей жилья, поскольку ставки по ипотечным кредитам привязаны к долгосрочной доходности Казначейства.

Кроме того, понижен объявил в понедельник может повлиять на цены Fannie и Freddie выплатить долг.

Но немедленная реакция по крайней мере кажется приглушенным.

Казначейство дает на самом деле упал понедельник, вероятно, потому, что Соединенные Штаты по-прежнему хорошим кредитным риском в глазах инвесторов. Урожайность резко упали в последние недели - и 10-летним казначейским доходность сейчас находится на самом низком уровне с октября 2010 года.

Инвесторам придется бежать Treasuries для потребителей, будут затронуты - то, что повышенный уровень неопределенности в мировой экономике делают маловероятным.

Техническая картина валютной пары GBPUSD по системе «Каналы регрессии» за 17 мая 2011 года

4-часовой таймфрейм

Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз.
CCI: -65.4874

Пояснения:
По фунту продолжается нисходящее движение, младший канал развернулся вниз, что уже дает нам возможность торговать на понижение. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о продолжении глобального восходящего тренда. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее движение в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «5/8». Поэтому текущей целью нисходящего движения является уровень Мюррея «4/8» - 1,6113. В случае преодоления ценой этого уровня, следующей целью будет выступать уровень «3/8» - 1,5991. Торговать на понижение уже можно, так как младший канал развернулся вниз. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас актуально нисходящее движение. Восходящее движение сейчас не актуально, для возобновления торговли на повышение рекомендуется дождаться как минимум закрепления цены выше мувинга. Индикатор CCI находится около уровня -100, что говорит нам о слабой перепроданности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,6113
S2 – 1,5991
S3 – 1,5869

Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,6235
R2 – 1,6357
R3 – 1,6479

Торговые рекомендации:
На данный момент видим продолжающееся нисходящее движение. Это движение отторговывать можно с первой целью 1,6113. А в случае преодоления этого уровня, следующим таргетом будет выступать уровень 1,5991 Стоп лосс размещаем выше Скользящей средней или выше ближайшего уровня Мюррея. Торговля на повышение сейчас не актуальна.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.
Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.
 

Использование мощностей / Capacity Utilization

Использование мощностей / Capacity Utilization
Дата события: 17.05.2011 13:15
Предыдущее: 77.4
Прогнозируемое: 77.7
Фактическое: 76.9
Период: Апрель
Область: США
Важность: Важно

Волновой анализ по валютной паре AUD/USD на 17 мая 2011 года

Пара AUD/USD продолжает торговаться в нисходящем канале линейной регрессии от 1.1011. Сейчас формируется волна С 3-го порядка от 1.0888, в которой развивается так же импульсная подволна С - 2-го порядка от 1.0716.

Цели внизу вычисляются по сеткам коррекций Фибоначчи 0.9709-1.1011, а также расширений 1.1011-1.0536-1.0888 и 1.0888-1.0566-1.0716.

Цели внизу:

- 1.0517-14 = скопление уровней - расширение 61.8% и коррекция 38.2% - достигнуты
- 1.0413 = расширение 100%
- 1.0394 = расширение 100%
- 1.0360 = 50%
- 1.0206 = коррекция 61.8%
- 1.0195 = расширение 161.8%
- 1.0119 = расширение 161.8%

В случае разворота вверх ближайшие сопротивления будут давать сетки коррекций на волны вниз от 1.0888 и 1.0716 - эти волны еще не закончены.

Волна от 1.0888 будет закончена с пробоем 1.0716, волна от 1.1011 будет закончена с пробоем 1.0888.

Направление сделок - SELL до пробоя 1.0716 вверх либо пока цена в пределах канала от 1.0888.

Волновые уровни (условные обозначения):

1-й порядок (самый младший) - пунктиром
2-й, 3-й порядок и старше - толщина линии 1, 2 и так далее
То же касается сеток Фибоначчи и каналов линейной регрессии

Закладка новых домов, г/г, млн. / Housing Starts, y/y

Закладка новых домов, г/г, млн. / Housing Starts, y/y
Дата события: 17.05.2011 12:30
Предыдущее: 0.549
Прогнозируемое: 0.570
Фактическое: 0.523
Период: Апрель
Область: США
Важность: Важно

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 17 мая 2011 года

4-часовой таймфрейм

Общая картина:
По йене цена преодолела облако ишимоку, также сформировался новый сигнал на покупку без целевого уровня, так как сигнал сформировался во флэте. Сформированный сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена закрепилась выше облака Ишимоку. Целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 81,38, который цена уже достигла. В случае преодоления этого уровня, следующим таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 81,86. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(80,90), в случае закрепления цены ниже этой линии, это будет сигналом к сокращению длинных позиций. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение. Боллинжер Бандс показывает сейчас начало восходящего движения, полосы начали расширяться и направлены вверх. MACD повышается, что означает текущее восходящее движение, поэтому сейчас рекомендуется торговать на повышение, сокращать же длинные позиции нужно будет, когда MACD развернется вниз.
Торговые рекомендации:
В текущей ситуации рекомендуется торговать на повышение с целью - 81,38. А в случае преодоления ценой этого уровня, то с целью – 81,86. Стоп Лосс располагаем ниже 80,90 и по мере повышения Киджун-сен, подтягиваем вверх и стоп лосс. В случае разворота индикатора MACD вниз, сокращаем длинные позиции вручную.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия
Киджун-сен – синяя линия
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия
Сенкоу Спан Б – Светло-фиолетовая пунктирная линия
Чинкоу Спан – зеленая линия
Индикатор Боллинжер Бандс:
3 желтых линии
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов
 

Технические зарисовки по EURUSD на 17 мая

Сейчас на евро наблюдается коррекционное движение вверх в рамках локального нисходящего движения. Техническая картина по евро сейчас подает сигналы исключительно по осцилляторам. На дневном графике Стохастический осциллятор сигнализирует о перепроданности валюты. В тоже время, MACD показывает конвергенцию с графиком, подает слабый сигнал на продажу. Сигнал возможного слабого роста цен подается от Moving Average of Oscillator (OsMA). Силовым уровнем выступает ближайшая граница локального ценового канала 1.4125 и Alligator. 

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 17 мая 2011 года

В ходе вчерашних торгов цена по паре USD/JPY двигалась в очень узком боковом коридоре над коррекционным уровнем 38,2%. При этом продолжилось формирование предполагаемой 2-й волны (или b) нового понижающего участка, развивающегося после 11-го мая. Следует отметить, что такая низкая активность рынка, может привести к переходу валютной пары в стадию горизонтальной коррекции.

Разрешения на строительство, м/м, млн / Building Permits, m/m

Разрешения на строительство, м/м, млн / Building Permits, m/m
Дата события: 17.05.2011 12:30
Предыдущее: 0.594
Прогнозируемое: 0.590
Фактическое: 0.551
Период: Апрель
Область: США
Важность: Важно

Фундаментальный обзо рынка 17.05.2011

Доллар США торгуется без изменений против основных валют. Тем не менее, в центре внимания по-прежнему остается евро, которому предстоит утверждаться между противоречивыми факторами.

&quote;На фоне продажи пары евро/доллар США, заявления канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что реструктуризация долга любой страны еврозоны до 2013 года сильно подорвет доверие к еврозоне, заставило трейдеров закрывать короткие позиции по евро&quote;, - говорит Бен Поттер, аналитик IG Markets. Это толкнуло евро к 1,4245 доллара США и &quote;создало хорошие условия для вхождения на рынок инвесторов, ставящих на падение евро&quote;. Данные по инфляции еврозоны &quote;действительно отодвигают на отдаленную перспективу возможность повышения процентной ставки &quote;, говорит Джейн Фоли, стратег-аналитик Rabobank в Лондоне. &quote;На данный момент, возможно, вполне достаточно удерживать евро от минимальных уровней&quote;.

Министры финансов еврозоны впервые заявили в понедельник о том, что они будут просить держателей долга Греции продлить сроки погашения долговых бумаг и дать греческим властям больше времени, чтобы справиться с огромным долгом. Жан-Клод Юнкер, возглавлявший заседание, заявил о возможности &quote;перепрофилирования&quote; долга Греции, под которым подразумевается продление сроков погашения долговых бумаг.
Юнкер описал ситуацию в Греции как &quote;очень сложную&quote;, но выразил надежду, что проблемы могут быть взяты под контроль, если Афины активизируют реформы для достижения целей 2011 года и быстро продадут государственные активы.

 

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 17 мая 2011 года

4-часовой таймфрейм

Общая картина:
По евро цена продолжает падение, продолжает отрабатываться сигнал на продажу с целевым уровнем 1,4139, целевой уровень – достигнут, однако нисходящее движение все равно продолжается. Сформированный сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена находится ниже облака Ишимоку. Текущей целью нисходящего движения является уровень 1,3975 – первый уровень поддержки. В случае преодоления этого уровня, следующим таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,3833. Нисходящее движение продолжается до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(1,4230), в случае закрепления цены выше этой линии, это будет сигналом к сокращению коротких позиций. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение. Боллинжер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз. MACD повышается, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, поэтому сейчас торговать на понижение не рекомендуется, возобновлять же торговлю на понижение можно будет после обратного разворота MACD вниз.
Торговые рекомендации:
В текущей ситуации рекомендуется торговать на понижение с целью - 1,3975. А в случае преодоления этого уровня, то с целью – 1,3833. Стоп Лосс располагаем выше 1,4230 и по мере понижения Киджун-сен подтягиваем и стоп лосс. Открываем короткие позиции после разворота MACD вниз.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия
Киджун-сен – синяя линия
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия
Сенкоу Спан Б – Светло-фиолетовая пунктирная линия
Чинкоу Спан – зеленая линия
Индикатор Боллинжер Бандс:
3 желтых линии
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов
 

Прогноз движения австралийского доллара по рыночному профилю на вторник 17 мая 2011 года

В понедельник 16 мая рыночный профиль по австралийскому доллару можно отнести к нормальному отклонению нормального дня.

В первой половине дня австралийский доллар немного снизился против доллара США, однако затем, достигнув ключевых уровней поддержки в виде 1.0524, австралийский доллар возобновил свое восходящее движение.

По итогам дня зоны справедливой цены среды расположились в областях VAL - 1.0548 и VAH -1.0587. Точка контроля POC была сформирована в области 1.0555.

Прогноз на сегодня:
В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар продолжил укреплять свои позиции на фоне постепенно слабеющего доллара США и роста котировок нефти.

В случае продолжения восходящего движения первым уровнем сопротивления выступит уровень 1.0622 – POC от 12 мая, от которого рост продолжиться к 1.0632 – POC от 13 мая, а затем к 1.0647 – VAL от 5 мая.

Самые консервативные «лонги» будут ждать теста 1.0699 – POC от 6 мая.

 

В случае снижения, поддержку сможет оказать POC сегодняшнего дня – 1.0575, от которого падение продолжится к POC вчерашнего дня – 1.0555, а затем к 1.0524.

Самые консервативные «шорты» будут торговаться до 1.0491 – VAH от 13 апреля.

Описание аббревиатур:
Точка контроля – POC (Point of Control) – оранжевая, горизонтальная линия на графике.
Нижний уровень зоны справедливой цены – VAL – фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.
Верхний уровень зоны справедливой цены – VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.
Полуторное расширение начального баланса – IBx1.5 (Initial balance) – желтая, вертикальная линия на графике (верхний уровень над красной линией, нижний уровень, под красной линией)
Двойное расширение начального баланса – IBx2 – зеленая, вертикальная линия на графике (верхний уровень над желтой линией, нижний уровень, под желтой линией).
Тройное расширение начального баланса – Ibx3 – оранжевая, вертикальная линия на графике (верхний уровень над зеленой линией, нижний уровень, под зеленой линией).

Прозноз по USDCAD на 17 мая

 

Общая картина:
Последние четыре дня канадский доллар двигался в бычьем направлении против основного тренда. Ввиду повторяемости данной тенденции, трудно назвать это движение коррекционным с одной стороны, однако с другой стороны ключевые силовые уровни пробиты не были.
 

Технический анализ:
Сейчас цены стабилизировались возле уровня 38.2 Фибоначчи (Daily). Показания индикатора стандартного отклонения (StdDev-20) сейчас сообщают нам о том, что текущая восходящая коррекционная тенденция может в очень скором времени закончится. Свеча сегодняшнего дня начала образование в медвежьем направлении о чем первичный сигнал нам подал ADX: линия +DI постепенно взяла направление вниз, сила движения (ADX) сейчас не достигает экстремально высоких величин. С точки зрения уровней сопротивления, то здесь технический анализ представляет нам целую группу таких уровней. Во-первых, сверху цены ограничены уровнем Resistance ценового канала дневного графика. Подтверждается уровень верхней полосой Боллинджера. Но скорее всего, цена этих уровней не достигнет, так как уже сейчас начинается коррекционный отскок от уровня 38.2 по Фибоначчи. Что касается сигналов осцилляторов, здесь стоит отметить ситуацию перекупленности, зафиксированную на дневном графике. Первичный сигнал возможной остановки и разворота цен мы получаем от индикатора Стохастический осциллятор: линия %K сейчас находится на уровне 87, линия %D еще пока не была пересечена %K, но это может произойти в самом ближайшем времени. Индекс относительной силы (RSI-14) сейчас не достигает своей зоны перекупленности, однако значение 62,58 можно рассматривать как уровень частичной перекупленности инструмента и разворот мы можем ожидать даже до пересечения контрольного уровня 70, основываясь на показаниях Стохастического осциллятора.
 

Фундаментальный анализ:
По новостям из Канаде сегодня имеем только данные по покупкам иностранной валюты – по предварительным прогнозам ожидаем рост данного показателя, а следовательно укрепление валюты. Из США сегодня приходят данные по строительству и промышленному производству. Явных оценок движения по данным новостям сейчас дать крайне трудно, поэтому рекомендую внимательно следить за объявления данных по этим новостям.
 

Рекомендации:
Если говорить интуитивно, то сегодня можно ожидать падение USDCAD на фоне как технических, так и фундаментальных факторов.
BUY (P=0,17; сравнительный анализ) при пробитии 0.9850 с целью 0.9918
SELL (P=0,83; сравнительный анализ) с целью 0.9630, S/L – 0.9850
 

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 17 мая 2011 года

Несмотря на то, что вчера пара EUR/USD не смогла продолжить нисходящее движение и отошла на две фигуры от достигнутых минимумов, вся предполагаемая 3-я волна (или С), в настоящий момент выглядит не завершенной. Если это так, то цена еще должна бы сформировать 5-ю волну в этой 3-й (или С). При этом вероятной целью такого предполагаемого снижения может являться расчетный коррекционный уровень 61.8%, соответствующий отметке 40-й фигуры.

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 17 мая 2011 года

4-часовой таймфрейм

Общая картина:
По франку сигнал на покупку ослабился, так как цена закрепилась ниже Киджун-сен, поэтому пока что торговать на повышение не рекомендуется, плюс MACD показывает текущую коррекцию. Сформированный сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена закрепилась выше облака Ишимоку. Целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9012. В случае преодоления этого уровня, следующим таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 0,9099. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(0,8860), в случае закрепления цены ниже этой линии(что сейчас и произошло), это будет сигналом к сокращению длинных позиций. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение. Боллинжер Бандс показывает сейчас завершение восходящего движения, полосы не расширяются и направлены вбок. MACD понижается, что означает текущее коррекционное движение, поэтому сейчас не рекомендуется торговать на понижение, возобновлять длинные позиции можно будет после обратного закрепления цены выше Киджун-сен и разворота MACD наверх.
Торговые рекомендации:
В текущей ситуации рекомендуется торговать на повышение с целью - 0,9012. А в случае преодоления ценой этого уровня, то с целью – 0,9099. Стоп Лосс располагаем ниже 0,8860 и по мере повышения Киджун-сен, подтягиваем вверх и стоп лосс. Возобновляем торговлю на повышение рекомендуется после обратного закрепления цены выше Киджун-сен и разворота MACD наверх.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия
Киджун-сен – синяя линия
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия
Сенкоу Спан Б – Светло-фиолетовая пунктирная линия
Чинкоу Спан – зеленая линия
Индикатор Боллинжер Бандс:
3 желтых линии
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов
 

Индекс розничных цен, г/г / Retail prices, Y/Y

Индекс розничных цен, г/г / Retail prices, Y/Y
Дата события: 17.05.2011 08:30
Предыдущее: +5.3%
Прогнозируемое:
Фактическое: +5,2%
Период: Апрель
Область: Великобритания
Важность: Важно

Техническая картина инструмента SILVER по системе «Каналы регрессии» за 17 мая 2011 года

4-часовой таймфрейм

Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз.
CCI: -73.4521

Пояснения:
По серебру продолжается нисходящее движение, цена находится ниже мувинга, поэтому рассматривать рекомендуется торговлю на понижение. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о продолжении глобального восходящего тренда. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее движение в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «3/8». Поэтому текущей целью нисходящего движения является уровень Мюррея «2/8» - 31,25. В случае преодоления ценой этого уровня, следующей целью будет выступать уровень «1/8» - 28,13. Так, как младший канал развернулся вниз, у нас есть возможность торговать на понижение. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас актуально нисходящее движение. Восходящее движение сейчас рассматривать пока что не рекомендуется, для возобновления торговли на повышение рекомендуется дождаться как минимум закрепления цены выше мувинга. Индикатор CCI находится около уровня -100, что говорит нам о слабой перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 31,25
S2 – 28,13
S3 – 25,00

Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 34,38
R2 – 37,50
R3 – 40,63

Торговые рекомендации:
На данный момент видим продолжение нисходящего движения. Коррекцию отторговывать можно, так как младший канал развернулся вниз, а восходящее движение сейчас не актуально. Целями коррекционного движения выступают уровни 31,25 и 28,13. Стоп Лосс выставляем выше мувинга.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.
Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.
 

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 17 мая 2011 года

В целом, как и предполагалось, пара USD/CHF не смогла возобновить рост котировок, которые в ходе вчерашних торгов понизились на полторы фигуры от максимумов пятницы. При этом исходя из тестирования уровня 88-й фигуры можно предполагать, что такое снижение развивается по отношению к участку UP_тренда сформировавшемуся между 4-м и 11-м мая. Если это так, то существует вероятность перехода валютной пары в стадию продолжительной горизонтальной коррекции.